平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

时间:2020年09月14日 14:10:23 必发88手机app_客户端下载
原标题:平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)












平安基金管理有限公司

平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书(更新)























基金管理人:平安
基金管理有限公司


基金托管人:平安银行股份有限公司


二零二零











重要提示



平安
中证
5-
10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(以下简称
“本
基金
”)

中国证监会
2018年
11月
7日证监许可
[2018]1806号文准予募集注册


本基金基金合同于2018年12月21日正式生效。



基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、
市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金
招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行
承担投资风险。



本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
在投
资本基金前,投资人应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,
获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统
性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本
基金的特定风险等等。特定风险包括:指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪
偏离风险
、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考
IOPV决策和
IOPV计
算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对价的
变现风险、申购赎回清单差错风险、流动性风险、第三方机构服务的风险等。投资
有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒
投资人基金投资的
“买者自负
”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基
金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。

投资者投资于本基金在极端情况
下可能损失全部本金。



本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券,还可少量投资于其他债
券、货币市场工具、国债期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证
券市场的成交量发生急剧萎缩以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产



变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、
无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。



本基金可投资中小企业私募债
券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人
出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低
导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影
响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存
在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。



本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风
险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收
益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影
响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一
定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或
在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,
造成基金财产损失。



根据基金合同的相关规定,本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限

对于
超出设定份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。



基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。



本基金采用优化抽样复制法跟踪标的指数,但由于基金费用、交易成本、组合
持仓与标的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间存
在差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。



本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于必发88手机版客户端app型基金、混合型基金,
高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中证
5-
10年期国债活跃
券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。



本次更新的招募说明书仅涉及标的指数更名的内容,其他所载内容截止日期为
2020年6月20日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2020年3月31日。

有关财务数据未经审计。






目录
一、
绪言 .................................................................................................................................. 5
二、
释义 .................................................................................................................................. 6
三、
基金管理人 .....................................................................................................................11
四、
基金托管人 .....................................................................................................................23
五、
相关服务机构 .................................................................................................................29
六、
基金的募集 .....................................................................................................................35
七、
基金合同的生效 .............................................................................................................36
八、
基金份额折算和变更登记 .............................................................................................37
九、
基金份额的上市交易 .....................................................................................................38
十、
基金份额的申购与赎回 .................................................................................................40
十一、
基金的投资 .................................................................................................................52
十二、
基金的业绩 .................................................................................................................65
十三、
基金的财产 .................................................................................................................67
十四、
基金资产估值 .............................................................................................................68
十五、
基金的收益与分配 .....................................................................................................73
十六、
基金费用与税收 .........................................................................................................75
十七、
基金的会计与审计 .....................................................................................................78
十八、
基金的信息披露 .........................................................................................................79
十九、
风险揭示 .....................................................................................................................86
二十、
基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................................................92
二十一、
基金合同内容摘要 .................................................................................................94
二十二、
托管协议内容摘要 ...............................................................................................110
二十三、
对基金份额持有人的服务....................................................................................127
二十四、
其他应披露事项 ...................................................................................................130
二十五、
对招募说明书更新部分的说明 ............................................................................132
二十六、
招募说明书存放及查阅方式................................................................................133
二十七、
备查文件 ...............................................................................................................134

一、 绪言


平安
中证
5-
10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
(以下简称
“本招募说明书
”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》
”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称
“《运作办
法》
”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
“《销售办法》
”)、《
公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》
”)、《证券投资基金信
息披露内容与格式准则第
5号
<招募说明书的内容与格式
>》、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性管理规定》
”)等有关法律法规
以及《
平安
中证
5-
10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编





基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。



本招募说明书根据基金合同编写,并经中国
证监会注册。基金合同是规定基金
合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,如本招募说明书内容与基金合同有
冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额,
即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对
基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。







二、 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:


1、基金或本基金:指
平安
中证
5-
10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投
资基金


2、基金管理人:指
平安
基金管理有限公司


3、基金托管人:指平安银行股份有限公司


4、基金合同:指《
平安
中证
5-
10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充


5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《
平安
中证
5-
10年
期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有
效修订和补充


6、招募说明书
或本招募说明书
:指《
平安
中证
5-
10年期国债活跃券交易型开
放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新


7、基金份额发售公告:指《
平安
中证
5-
10年期国债活跃券交易型开放式指数
证券投资基金基金份额发售公告》


8、上市交易公告书:指《
平安
中证
5-
10年期国债活跃券交易型开放式指数证
券投资基金上市交易公告书》


9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等


10、《
基金法》:指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自
2013年
6月
1日起实施,并经
2015年
4月
24日第十二届全
国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改
<
中华人民共和国港口法
>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订


11、《销售办法》:指中国证监会
2013年
3月
15日颁布、同年
6月
1日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订


12、《信息披露办法》:
指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
施,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订



13、《运作办法》:指中国证监会
2014年
7月
7日颁布、同年
8月
8日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订


14、《流动性管理规定》:指中国证监会
2017年
8月
31日颁布、同年
10月
1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订


15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会


16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和
/或
中国银行保险监督管理委员会


17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人


18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的自然人


19、机构投资者:指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的企业法人、
事业法人、社会团体或其他组织


20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者


21、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称


22、交易型开放式指数证券投资基金、
ETF:指《上海证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”


23、
ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目
标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式
运作方式的基金


24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者


25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、
赎回等业务


26、直销机构:指
平安
基金管理有限公司


27、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金
销售业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金销售业务的机构,包括发售代
理机构、办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理机构(代办
机构



28、销售机构:指直销机构和代销机构



29、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基
金管理人指定的代理本基金发售业务的机构


30、申购赎回代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司等机构,又称为代办
机构


31、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点


32、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等


33、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构是中国证券登记结
算有限责任公司
(简称“中国结算”

)


34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日



35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期


36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过
3个月


37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限


38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日


39、
T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、
赎回或其他业务申请的开
放日


40、
T+n日:指自
T日起第
n个工作日
(不包含
T日
)


41、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日


42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段


43、业务规则:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式
指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登
记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》
及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司制定的其他相关规则和规定


44、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为



45、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为


46、赎回:指在本基金存续期内,基金投资人向基金管理人申请将其持有的本
基金基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为


47、申购、赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件


48、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交
付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价


49、赎回对价:指投资
人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明
书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价


50、标的指数:指本基金跟踪的基准指数,即中证指数有限公司编制并发布的
中证
5-
10年期国债活跃券指数及其未来可能发生的变更


51、优化抽样复制法:一种跟踪指数的方法。通过对标的指数中各成份证券的
历史数据和相关指标进行分析和优化,选择适当数目的证券构建组合,达到复制指
数的目的


52、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人
申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍


53、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券


54、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金


55、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按
T日收盘价计算的最小
申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或
应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份
额数计算


56、基金份额参考净值:指上海证券交易所在交易时间内发布的由基金管理人
或基金管理人委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券
内各只证券的实时成交数
据计算的基金份额参考净值,简称
IOPV


57、基金份额折算:指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前
提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为


58、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持



基金份额销售机构的行为


59、元:指人民币元


60、基金份额净值增长率:指基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之
比减去
1乘以
100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新
计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额
折算日
的基金份额净值来计算相应基金份额的累计收益率)


61、同期标的指数增长率:指标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘
值之比减去
1乘以
100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折
算或拆分、合并日为初始日重新计算)


62、基金资产总值:指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金
应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和


63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值


64、基金份额净值:
指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数


65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程


66、货币市场工具:指现金;期限在
1年以内(含
1年)的银行存款、债券回
购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在
397天以内(含
397天)的债券、非金
融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有
良好流动性的货币市场工具


67、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在
10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的
银行存款)、停牌必发88手机版客户端app、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等


68、
规定媒介

指符合中国证监会规定条件用以进行信息披露的全国性报刊及
《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中
国证监会基金电子披露网站)等媒介


69、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事


70、基金产品资料概要:指《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数
证券投资基金基金产品资料概要》及其更新





三、 基金管理人

一、基金管理人概况

1、基本情况

名称:平安基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1917号

法定代表人:罗春风

成立日期:2011年1月7日

组织形式:有限责任公司(中外合资)

注册资本:人民币130,000万元

存续期间:持续经营

联系人:马杰

联系电话:0755-22623179

2、股东名称、股权结构及持股比例:

股东名称

出资额(万
元)

出资比


平安信托有限责任公司

88,647

68.19%

大华资产管理有限公司

22,763

17.51%

三亚盈湾旅业有限公司

18,590

14.3%

合计

130,000

100%



基金管理人无任何重大行政处罚记录。


3、客服电话:400-800-4800(免长途话费)

二、主要人员情况

1、董事、监事及高级管理人员

(1)董事会成员

罗春风先生,董事长,博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国
际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人


寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北
京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。

现任平安基金管理有限公司董事长,兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。


肖宇鹏先生,董事,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管
理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。


陈宁先生,董事,硕士,1973年生。曾任职于中国银行、中银香港和德勤公司。

现任中国平安保险(集团)股份有限公司财务企划中心资金部总经理,兼任平安不
动产有限公司董事、中国平安保险海外(控股)有限公司董事、深圳平安金融科技
咨询有限公司董事、平安消费金融有限公司董事、平安国际智慧城市科技股份有限
公司董事、安科海外財資管理有限公司董事。


马琳女士,董事,硕士,1982年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理有
限公司。2009年加入中国平安保险(集团)股份有限公司,历任集团内控管理中心
银行风险管理岗、银行风险管理室经理及集团首席投资官办公室资产策略经理,自
2018年5月起至今,担任集团资产管控中心高级资产策略经理,兼任平安财产保险
股份有限公司董事、平安养老保险股份有限公司董事。


杨玉萍女士,董事,学士,1983年生。曾于平安数据科技(深圳)有限公司从
事运营规划,现任中国平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理
部高级人力资源经理。


叶杨诗明女士,董事,硕士,1961年生,加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打
银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团,现任大华银行有
限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行(中国)有限公司非执行董事,同时兼
任瑞士德科集团顾问、崇侨托管(香港)有限公司董事、数码通电讯集团独立非执
行董事、United Investments Private Ltd董事、United Orient Capital G.P. Ltd 董事、大
华银行托管(香港)有限公司董事、United Pte Equity Investments (Cayman) Ltd董事、
新加坡大华亚洲(香港)有限公司董事、大华投资管理(上海)有限公司董事。


张文杰先生,董事,学士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执
行董事及首席执行长,新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资
公司“特别投资部门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国际必发88手机版客户端app和
全球科技团队主管。


薛世峰先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市


龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深
圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问,后
加入广东万乘律师事务所任专职律师,现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职
律师。


李娟娟女士,独立董事,学士,1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、
深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、
深圳职业技术学院计财处处长;现任深圳职业技术学院经济学院副院长。


刘雪生先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审
计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注
册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理;现任深圳市注册会计师协会秘书长。


潘汉腾先生,独立董事,学士,1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理
经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁;现任彩日本料理
私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公
司独立董事、华业集团有限公司独立董事。


(2)监事会成员

巢傲文先生,监事会主席,硕士,1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师;
深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员;平安银行(原深圳发展银行)营业部
柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部综合
室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理;广东南粤银行总行
稽核监察部副总经理(主持工作)、总行人力资源部总经理、惠州分行筹建办主任、
分行行长、总行稽核部总经理;现任职于中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察
部总经理室,兼任重庆金融资产交易所监事会主席。


冯方女士,监事,硕士,1975年生,新加坡。曾任职于淡马锡控股和旗下的富
敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年加入大华
资产管理,现任区域总办公室主管。


郭晶女士,监事,硕士,1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集
团人力资源管理岗;现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。


李峥女士,监事,硕士,1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、
深圳市宝能投资集团财务部会计主管,现任平安基金管理有限公司稽核高级经理。


(3)公司高管


罗春风先生,博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部,
平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人
事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总
经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理,现任平安
基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。


肖宇鹏先生,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限
公司督察长;现任平安基金管理有限公司总经理。


林婉文女士,1969年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,新加
坡籍。曾任新加坡国防部职员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金
融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理,大华资产管理公司大中华区业务
开发主管,高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。


陈特正先生,督察长,学士,1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理,
龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、
平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、
平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。


2、基金经理

成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于
上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿
保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数中心指
数投资总监。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25
至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)、平安
沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI
中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中
国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至今)、平安中
证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板
交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证5-10年期国债活跃
券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中债-中高等级公司债
利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中证粤港澳大
湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-09-23至今)、平安创业板交
易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)、平安中债-0-5年广东省


地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(2020-04-29至今)、平安股息精选沪
港深必发88手机版客户端app型证券投资基金(2020-06-24至今)基金经理。


成钧曾管理的基金名称及管理时间:平安MSCI中国A股低波动交易型开放式
指数证券投资基金(2018-06-07至2019-09-12)。


历任基金经理,李宪,2019年12月21日至2019年8月14日任本基金基金经
理。


3、资产配置投资决策委员会成员

公司总经理肖宇鹏先生、MOM投资部投资执行总经理夏添凉先生,FOF投资
中心FOF投资团队投资执行总经理代宏坤先生、FOF投资中心养老金投资团队投资
执行总经理高莺女士、ETF指数投资中心投资总监成钧先生、MOM投资部基金经理
易文斐先生、MOM投资部投资经理张月女士。


上述人员之间不存在近亲属关系。


三、基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7、依法接受基金托管人的监督;

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,编制申
购赎回清单;


9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10、编制季度报告、中期报告和年度报告;

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;

12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;

14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;

17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;

23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;


24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后30日内退还基金认购人;

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

26、建立并保存基金份额持有人名册,按规定向基金托管人提供基金份额持有
人名册资料;

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反
《证券法》行为的发生;

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内
部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。


3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;


(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;

(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰
乱市场秩序;

(10)贬损同行,以提高自己;

(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(12)以不正当手段谋求业务发展;

(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(14)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。


4、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。


若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使现行法律法
规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,本基金相应调整禁止行为和
投资限制规定。


5、基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;

(2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事


相关的交易活动;

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。


五、基金管理人的内部控制制度

为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、
有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管
理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。


1、公司内部控制的总体目标

(1)保证公司经营管理活动的合法合规性;

(2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;

(3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益;

(4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;

(5)保护公司最重要的资本:公司声誉。


2、公司内部控制遵循的原则

(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务
过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位职员;

(2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构
成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

(3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡;

(4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;
公司内部部门和岗位的设置必须权责分明;

(5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格
遵守的行动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或
违反规章的权力;

(6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经
营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变
及时进行相应的修改和完善;

(7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经
济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

(8)防火墙原则:公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基


金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当
隔离。


3、内部控制的制度体系

公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层
面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大纲,
它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,包括
风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信
息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制
度;第三个层面是部门业务规章,是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职
责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第四个层面是业务操作手册,
是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程进行的描述和约
束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与
其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及
监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有
效性。


4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点

(1)授权制度

公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须
充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;
各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项
工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权
书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有
效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。


(2)公司研究业务

研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的
研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究
部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投
资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高
研究水平。


(3)基金投资业务


基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定
合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相
应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的
合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额
度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。


(4)交易业务

建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易
监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易
指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完
善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。


(5)基金会计核算

公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的
会计系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭
证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业
务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实
完整。


(6)信息披露

公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公
司设立了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发
布工作,以此加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时
加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。


(7)监察稽核

公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会相关机构认可。根据公司监察
稽核工作的需要,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制
制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向
董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。


公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作,并保证法律合规监察部的独立性
和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业
任职条件、操作程序和组织纪律。


法律合规监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执


行情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。


公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内
部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。


5、基金管理人关于内部控制制度声明书

(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。





四、 基金托管人



一、基金托管人情况

名称:平安银行股份有限公司


注册住所:广东省深圳市罗湖区深南东路
5047



办公地址:广东省深圳市福田区益田路
5023



法定代表人:谢永林


成立日期:
1987

12

22



组织形式:股份有限公司


注册资本:
19,405,918,198



存续期间:持续经营


基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可
[2008]1037



联系人:高希泉


联系电话:
(0755) 2219 7701


1
平安银行基本情况


平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证
券交易所简称:平安银行,证券代码
000001
)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,

2012

6
月吸收合并原平安银行并于同年
7
月更名为平安银行中国平安保险(集
团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行
58%
的股份,为平安银行的控股股东。

截至
2019
年末,平安银行

91
家分行(含香港分行)
,

1,058
家营业机构。



2019
年,
平安银行实现
营业收入
1379.58
亿元(同比增长
18.2%

、净利润
281.95
亿元(同比增长
13.6 %
)、资产总额
39,390.70
亿元(较上年末增长
15.2
%
)、
吸收存款余额
24,369.35
亿元(较上年末增长
14.5 %
)、发放贷款和垫款总额(含贴
现)
23,232.05
亿元(较上年末增长
16.3%
)。



平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、
资金清算处、规划发展处、
IT
系统支持处、督察合规处
、基金服务中心
8
个处室,
目前部门人员为
60
人。



2
、主要人员情况



陈正涛
,

,
中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册
私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外
币资



金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。

1985

7
月至
1993

2
月在
武汉金融高等专科学校任教;
1993

3
月至
1993

7
月在招商银行武汉分行任客户经
理;
1993

8
月至
1999

2
月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;
1999

3
月-
2000

1
月在招行武汉分行青山支行任行长助理;
20
00

2
月至
2001

7
月在招行武汉分行公司银行部任副总经理;
2001

8
月至
2003

2
月在招行武汉分行
解放公园支行任行长;
2003

3
月至
2005

4
月在招行武汉分行机构业务部任总经理;
2005

5
月至
2007

6
月在招行武汉分行硚口支行任行长;
2007

7
月至
2008

1
月在
招行武汉分行同业银行部任总经理;自
2008

2
月加盟平安银行先后任公司业务部总
经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面
掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各
项监管政
策比较熟悉。

2011

12
月任平安银行资产托管部副总经理;
2013

5
月起任
平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);
2015

3

5
日起任平安银行资产托管
事业部总裁。



3
、基金托管业务经营情况


2008

8

15
日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。



截至
2019

12
月末,平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计
3,760.26
亿,托管证券投资基金共
126
只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证
券投资基金、华富量子生命力必发88手机版客户端app型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基
金、招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置
混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝
币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添
利货币市场证券投资基金、民生加银优选必发88手机版客户端app型证券投资基金、新华增盈回报债券
型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、
新华万银多元策略灵活配置混合型证券
投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证
券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置
混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(
LOF
)、嘉合磐
石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型
证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券
投资基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型
证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯



债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券
型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型
证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资
基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现
金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混
合型证券投资基金
(LOF)
南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平
纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、
富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投
资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基
金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合
型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、博时安祺一年定期开放债券型证
券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、
平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、
平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点必发88手机版客户端app型证券投资基金、平安
惠金定期开放债券型证券投资基金、博时丰达纯债
6
个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合
型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金
、长盛盛丰灵活配置混合型证
券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、
平安金管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰
柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基
金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基
金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券
投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华
安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活
配置混合型证券投资
基金、广发汇安
18
个月定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合
型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型
证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型
证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来必发88手机版客户端app型证券投资
基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起
式证券投资基金、平安沪深
300
指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华
夏鼎旺三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债
3
个月定期开放债券型发起式证券投



资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、
前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安中证
500
交易型开放式指数证券投
资基金(
ETF
)、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开
放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基
金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安
MSCI
中国
A
股低波动交
易型开放式指数证券投资基金(
ETF
)、平安合悦
期开放债券型发起式证券投资基
金、平安中证
500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合
型证券投资基金、招商添荣
3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证
5
-
10
年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债
-
中高等级公司债利差
因子交易型开放式指数证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资
基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选必发88手机版客户端app型证券投资基金、
华夏中债
1
-
3
年政策性金融债指数证券投资基金、兴业养老目标日期
2035
三年持有期
混合型发起式基金中基金(
FOF
)、诺德策略精选混合型证券投资基金、国泰瑞安
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、西部利得添盈短债债券型证券投资基金、
华安安平
6
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型
证券投资基金、凯石源混合型证券投资基金、平安季开鑫三个月定期开放债券型证
券投资基金、中银康享
3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、同泰开泰混合型
证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金、南方聪元债券型发起式证券
投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金、建信中债
5
-
10
年国开
行债券指数证券投资基金、
华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实
致安
3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中证
800
交易型开放式指数证券投
资基金、工银瑞信瑞弘三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家惠享
39

月定期开放债券型证券投资基金、招商中债
-
1
-
3
年高等级央企主题债券指数证券投
资基金、平安乐顺
39
个月定期开放债券型证券投资基金。



二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1
、内部控制目标


作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法
规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营
风格;确保基
金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有



人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确
保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。



2
、内部控制组织
结构


平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托
管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部
控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。



3
、内部控制制度及措施


资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从
业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作
实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制
严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息
披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。



三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法


依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。

利用行业普遍使用的“资产托管业务系统
——
监控子系统”,严格按照现行法律法规
以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情
况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金
投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基
金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。



2
、监督流程



1
)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行
监控,发现投资比
例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人
进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。




2
)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交
易对手等内容进行合法合规性监督。




3
)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金



投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监
会。




4
)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人
进行解释或举证,并及时报告中国证监会。


















五、 相关服务机构

一、申购赎回代办机构

(1) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

联系人:钟伟镇

联系电话:021-38032284

客服电话:95521

传真:021-38670666

网址:www.gtja.com

(2) 招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层

法定代表人:霍达

联系人:黄婵君

联系电话:0755-82960167

客服电话:95565;400-8888-111

传真:0755-82943636

网址:www.newone.com.cn

(3) 中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:郑慧

联系电话:010-60838888

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(4) 长江证券股份有限公司


注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:尤习贵

联系人:奚博宇

联系电话:021-68751860

客服电话:95579或4008-888-999

传真:027-85481900

网址:www.95579.com

(5) 华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人:周易

联系人:庞晓芸

联系电话:0755-82492193

客服电话:95597

传真:0755-82492962(深圳)

网址:www.htsc.com.cn

(6) 东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:孔亚楠

联系电话:021-63325888

客服电话:95503

传真:021-63326173

网址:www.dfzq.com.cn

(7) 方正证券股份有限公司

注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:高利


联系人:高洋

联系电话:010-59355546

客服电话:95571

传真:010-57398058

网址:www.foundersc.com

(8)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人:何之江

客服电话:95511-8

传真:0755-82400862

网址:www.stock.pingan.com

(9) 东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(10) 恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

电话:0471-3953168

传真:0471-3979545

客服电话:400-196-6188

网址:www.cnht.com.cn


(11) 中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市经十路20518号

办公地址:山东省济南市经七路86号证券大厦

法定代表人:李玮

联系人:许曼华

联系电话:021-20315117

客服电话:95538

传真:0531-68889752

网址:www.zts.com.cn

(12) 中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦

法定代表人:毕明建

联系人:杨涵宇

电话:010-65051166

客服电话:400-910-1166

网址:www.cicc.com.cn

(13)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

客服电话:400-8888-888/95551

传真:010-83574807

网址:www.chinastock.com.cn

(14)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:姜晓林

联系人:吴忠超


联系电话:0532-85022326

客服电话:95548

传真:0532-85022605

网址:sd.citics.com

(15)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路689号

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:周杰

联系人:李笑鸣

联系电话:021-23219275

客服电话:95553

传真:021-23219100

网址:www.htsec.com

二、登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

联系人:严峰、朱立元

电话:0755-25946013、010-59378839

传真:010-59378907

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

联系人:陈颖华

电话:021-31358666

传真:021-31358600

经办律师:黎明、陈颖华


四、审计基金财产的会计师事务所

会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

法定代表人:李丹

联系电话:(021)23238888

传真电话:(021)23238800

经办注册会计师:郭素宏、邓昭君

联系人:邓昭君





六、 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合
同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2018年11月7日证监许
可[2018]1806号文注册。


自2018年12月3日至2018年12月14日,本基金面向个人投资者、机构投
资者、合规境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资者同时发售,共募集1,135,172,398元,有效认购户数为2571户。



七、 基金合同的生效

一、基金合同的生效

根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2018年12月21
日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。




二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有
人大会进行表决。


法律法规另有规定时,从其规定。






八、 基金份额折算和变更登记

基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。


一、基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定
提前公告。


二、基金份额折算的原则

根据投资需要(如变更标的指数)或为提高交易便利,基金管理人可向登记机构
申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理并由登记机构
进行基金份额变更登记。


如未来本基金增加基金份额的类别,基金管理人在实施份额折算时,可对全部
份额类别进行折算,也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。


基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数
额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例
不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金
份额持有人大会审议。


基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义
务。


如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理,基金管理人可
延迟办理基金份额折算。


三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。






九、 基金份额的上市交易

一、基金份额的上市

基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券
投资基金上市规则(修订稿)》,向上海证券交易所申请基金份额上市:

1、基金募集金额(含募集债券按基金合同约定的估值方法计算的价值)不低
于2亿元人民币;

2、基金份额持有人不少于1,000人;

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》规定的其他条件。


本基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获
准在上海证券交易所上市的,基金管理人应按规定在规定媒介上刊登基金上市交易
公告书。


二、基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规
则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》、《上海证券交易所
交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。


三、基金份额终止上市交易

本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,上海证券交易所可终止基
金的上市交易,并报中国证监会备案:

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件。


2、基金合同终止。


3、基金份额持有人大会决定终止上市。


4、基金合同约定的终止上市的其他情形。


5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。


若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易
所终止上市的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放
式指数基金,而无需召开基金份额持有人大会。


若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,基金管理人将本
着维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后可以选取其他合适的指


数作为标的指数。


四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告

基金管理人可以计算或委托其他机构计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供
投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。具体的计算方法与发布情况届时由基金
管理人予以公告。


五、在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下,基金管理
人在与基金托管人协商一致后,可申请在其他证券交易所(含境外证券交易所)同
时挂牌交易。


六、法律法规、监管部门和登记机构、上海证券交易所业务规则对上市交易另
有规定的,从其规定。


七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易
的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。






十、 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理机构的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其
他方式办理本基金份额的申购和赎回。基金管理人将在开始办理基金份额申购、赎
回业务前公告申购赎回代理机构的名单,并可依据实际情况调整申购赎回代理机
构,并在基金管理人网站公示。


二 、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所
的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。


基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整,但应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。


2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于2019年2月22日开始办理日常申购、赎回等业务。


本基金可在基金份额上市交易之前开始办理申购和赎回,但在基金份额申请上
市期间本基金可暂停办理申购和赎回。


三、申购与赎回的原则

本基金申购、赎回的原则如下:

(1)采用份额申购和份额赎回的方式,即申购、赎回均以份额申请。


(2)申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。


(3)申购、赎回申请提交后不得撤销。


(4)申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
的规定。


基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管
理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。



四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序,在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时,须根据申购赎回清
单备足申购对价,基金份额持有人提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额
余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。投资人办理申购、赎回等业
务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募
说明书规定的前提下,以各申购赎回代理机构的具体规定为准。


2、申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求
的申购对价,则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额
不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合
要求的赎回对价,则赎回申请失败。


投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售机构查询有关申请的确
认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代
表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

投资人应及时查询有关申请的确认情况,否则,如因申请未得到登记机构的确
认而造成的损失,由投资人自行承担。


3、申购和赎回的清算交收与登记

投资人T日申购、赎回成功后,登记机构在T日收市后为投资人办理份额
与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算,在T+1日办理现金替代等的交
收以及现金差额的清算,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基
金托管人。由基金管理人与申购赎回代理机构于T+2日进行现金差额的交收,
登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。


如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券
登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实
施细则》的有关规定进行处理。


登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方
式等进行调整。本基金管理人将按照相关法律法规要求在规定媒介公告。


投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应


付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补
款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求
其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。


五、申购和赎回的数量限制

1、投资人进行本基金的申购、赎回,需按最小申购、赎回单位的整数倍提
交申请。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。当前本基金最小申购、
赎回单位为3万份。


2、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限,以对当日的申购总规
模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。


3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请
参见招募说明书或相关公告。


4、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规
允许的情况下,调整申购和赎回的数量限制。基金管理人必须在依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告。


5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权
益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模
予以控制。具体请参见相关公告。


六、申购和赎回的对价和费用

1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。


2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的份额数额
确定。


申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易
所开市前公告。


3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购
或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相


关费用。


4、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为
计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可
以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。


若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违
反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份
额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。


七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现
金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值、申购份额与赎回
份额上限及其他相关内容。


2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的在上海证券交易所上市的全部或部
分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、
证券代码及数量。


3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。


(i)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现
金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。


禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金
作为替代。


可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成
份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。


必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作
为替代。


(ii)可以现金替代

①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法


在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。


②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

替代金额=替代证券数量×该证券的收盘价×(1+现金替代溢价比率)

其中:替代证券数量单位为张;该证券的收盘价,指该证券前一交易日除
权除息后的收盘价。如果上海证券交易所调整替代金额的计算方法或参数设置,
则以上海证券交易所的通知规定为准。收取现金替代溢价的原因是,对于使用
现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入结算价格
包含了相关交易费用等,可能与申购时该证券的收盘价有所差异。故为便于操
作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率,并据此收取替
代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管
理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实
际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。


③替代金额的处理程序

T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率,并据此收取替
代金额。在T日后被替代的成份证券有正常交易的3个交易日(简称为T+3日)
内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+3日日终,若
已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(注,
含交易费用等)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项;若未
能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入
成本加上按照T+3日的估值全价(即T+3日的估值净价与T+3日应计利息之和)
计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人
应补交的款项。


若现金替代日(T日)后至T+3日期间被替代的证券发生付息等权益变动,
则进行相应调整。


T+3日后第1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购
赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。


④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规
定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定
比例。现金替代比例的计算公式为:




说明:假设当天可以现金替代的债券只数为n,

其中:第i只替代证券的数量单位为张,

该证券的收盘价,指该证券前一交易日除权除息后的收盘价,

本基金份额收盘价,指本基金份额前一交易日除权除息后的收盘价,

如果上海证券交易所调整现金替代比例的计算方法或参数设置,则以上海
证券交易所的通知规定为准。


(iii)必须现金替代

①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除,或
基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成
份证券。


②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中
公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法
为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。


该证券参考价格的确定原则(下同):

该证券参考价格=该证券T-1日估值价(注:如无特别所指,则为估值净价)
+T日应计利息。根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化,基金管理人可
调整“该证券参考价格”的确定原则,并在实施日前至少3个工作日公告。


4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日
现金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。


预估现金部分的计算公式为:

T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、
赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以现金替代成
份证券的数量与该证券参考价格相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份
证券的数量与该证券参考价格相乘之和)


另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回
单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能
为正、为负或为零。


5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:

T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-[申购赎回清单
中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券
的数量与T日估值全价(即T日的估值净价与T日应计利息之和)相乘之和+申
购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日估值全价(即T日的估值
净价与T日应计利息之和)相乘之和]。


T日投资人申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行
资金的清算交收。


现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为
正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,
则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金
差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额
为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。


6、申购份额上限和赎回份额上限

申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资人的申购申请接受后
将使当日申购总份额超过申购份额上限,则投资人的申购申请失败。


赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资人的赎回申请接受后
将使当日赎回总份额超过赎回份额上限,则投资人的赎回申请失败。


7、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下:

基本信息

最新公告日期(T日)

201*-*-*

基金名称

平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金

资基金

基金管理公司名称

平安基金管理有限公司

一级市场基金代码

511021






201*-*-*(T-1日)信息内容

现金差额(单位:元)

¥-33,064.05

最小申购、赎回单位净值(单位:元)

¥3,021,571.64

基金份额净值(单位:元)

¥100.7191





201*-*-*(T日)信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单
位:元)

¥-33,330.72

现金替代比例上限

100%

是否需要公布IOPV



最小申购、赎回单位(单位:份)

30,000

申购、赎回的允许情况



申购份额上限(单位:份)

2,400,000

赎回份额上限(单位:份)

180,000





T日成份债券信息内容

代码

债券简称

债券数量
(手)

现金替代标


现金替代溢价比


固定替代金额(单
位:人民币元)

019605

18国债23

1,000

允许

6.391%



019609

18国债27

1,000

允许

3.318%




3.318%


3.318%





019610

18国债28

1,000

允许

4.691%





债券数量单位:手

八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。


2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。


3、证券、期货交易所或银行间市场交易时间非正常停市,导致基金管理人
无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。


4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单,或在开市后发现申购赎回清
单编制错误。



5、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情况。


6、接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。


7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。


8、相关证券/期货交易所、银行间市场、申购赎回代理机构、登记机构等因
异常情况无法办理申购,或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情
况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见
并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、
数据错误等。


9、某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购
比例上限、单一投资者单日或单笔申购份额上限的。


10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。


11、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。


发生上述除第6、9项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时,
基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的
申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申
购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。


九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回对价:

1、因不可抗力导致基金管理人无法正常运转或无法接受赎回。


2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。


3、证券、期货交易所或银行间市场交易时间非正常停市,导致基金管理人
无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。


4、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单,或在开市后发现申购赎回清
单编制错误。


5、当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限的情况。



6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时。


7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。


8、相关证券/期货交易所、银行间市场、申购赎回代理券商、登记机构等因
异常情况无法办理赎回,或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情
况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见
并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、
数据错误等。


9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述第5项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对
价时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足
额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。基金份额持有人在申请赎
回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。


十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。


2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。


3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时
间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登
重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放
申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。


十一、其他申购赎回方式

1、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的
ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式
运作方式的基金。若本基金推出联接基金,在本基金上市之前,联接基金可以
用债券或现金特殊申购本基金基金份额,不收取申购费用。



2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影
响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。


3、在条件允许时,基金管理人在履行相关程序后,可开放集合申购,即允
许多个投资者集合其持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数
倍,进行申购。


4、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指
引》要求的特定机构投资者,基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益
无实质性不利影响的情况下,安排专门的申购方式,并于新的申购方式开始执
行前另行公告。


5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订
书面委托代理协议,报中国证监会备案并公告。


十二、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资人。


继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有
的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提
供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金
登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。


十三、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结
的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法
律法规或监管机构另有规定的除外。


十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人
通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机


构办理基金份额的过户注册登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将
提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转
让业务。




十一、 基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争本基金
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。


二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目
标,本基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、货币市场工具、国债期
货、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业
存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份债券
和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资
产的80%。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。


三、标的指数

本基金的标的指数为中证5-10年期国债活跃券指数。


中证5-10年期国债活跃券指数由中证指数有限公司编制和发布,指数样本券
由在沪深交易所和银行间市场上市的记账式附息国债中发行期限为5年、7年和
10年,对应剩余期限为4-5年、5.5-7年和8-10年的债券组成,样本权重采用非
市值加权计算。


如果指数发布机构变更或者停止标的指数编制及发布,或者标的指数由其他
指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,
或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依
据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指
数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若变更标的指数对基金投资
范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制机构变更、指数更名等事
项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,


报中国证监会备案并及时公告。


四、投资策略

本基金主要采取优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份国债的历史数据
和流动性分析,选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指标进行
跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。


在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是力争日均跟踪偏离度的绝对值
不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。


如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超
过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一
步扩大。


(一)优化抽样策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%
的资产投资于标的指数成份券和备选成份券。本基金将采用抽样复制法,主要以
标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,
并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所和银行间债
券交易特性及交易惯例等情况,进行抽样优化调整,以实现对标的指数的有效跟
踪。


1、债券投资组合管理的构建原则如下:

1)投资标的以优化抽样配置标的指数成份券为目标,并综合考虑本基金资产
规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入;

2)当遇到包括但不限于成份券流动性不足、法律法规禁止本基金投资于相关
券种、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例、基金规
模太大或太小导致投资管理受到市场流动性和个券发行量的影响等情况,及预期
标的指数成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据相关市
场情况,对个券权重和券种进行适当调整,或部分投资于备选成份券,以期在规
定的风险承受限度之内,控制跟踪误差。


2、债券投资组合的调整

1)定期调整

本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份债券


的调整而进行相应调整。


2)不定期调整

a)基金管理人将基于久期、权重、信用等级、期限分布匹配的基础上,综合
考虑样本券流动性、交易规模等因素,对债券投资组合进行动态抽样调整,以期
实现对标的指数的有效跟踪。


b)若成份券遇到包括但不限于退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要
等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现
金或买入相关的替代性组合。


(二)替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备
选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其
他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为
约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限
基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。构建替代组合的方法如下:

1、按照与被替代债券久期、信用评级相似和交易市场相同的原则,在其他可
投资标的中选择成份券替代券库;

2、采用成份券替代券库中的各券过去较长一段时间的历史数据,分析其与被
替代债券的相关性,选择正相关度较高的债券进一步考察;

3、分析上述债券的流动性,综合流动性和相关度两个指标挑选替代券,从而
使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。


(三)债券投资策略

对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配
置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,
通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。


1、久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的
整体久期,有效控制基金资产风险。


2、收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进
行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的


配置比例。


3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期
和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各
子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。


(四)中小企业私募债券投资策略

针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投
资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得
较高收益。本基金投资中小企业私募债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格
的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会
批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。


(五)国债期货投资策略

基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和
风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。


(六)资产支持证券投资

深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提
前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前
偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和
利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在
价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。


五、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金
资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;

(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,
但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%,但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制;

(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基


金资产净值的10%;

(5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;

(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(10)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(11)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;

(12)本基金持有单只企业中期票据,其市值不得超过基金资产净值的10%;

(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司必发88手机版客户端app停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;

(14)本基金参与国债期货交易,遵循以下中国证监会规定的投资限制:

i)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;

ii)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的30%;

iii)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

iv)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定;


v)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款;

(15)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(16)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;

(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;

(18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通必发88手机版客户端app,不得超过该上市公司可流
通必发88手机版客户端app的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
通必发88手机版客户端app,不得超过该上市公司可流通必发88手机版客户端app的 30%;

(19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。


除上述第(8)、(13)、(17)项外,因证券市场波动、期货市场波动、上
市公司合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。


基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。


如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制。


2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;


(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。


基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。


若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款
前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法
履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。


六、基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利,保护
基金份额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。


七、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即中证5-10年期国债活跃券指数
收益率。


若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,如果指数编制单位
变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代(其编制
方法发生实质性变更的)、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管
理人认为原标的指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更


适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在
按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名
称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指
数编制单位变更、指数更名、标的指数由其他指数替代(其编制方法未发生实质
性变更的)等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基
金托管人同意后变更标的指数和对基金合同进行相应修改(包括但不限于基金名
称变更),报中国证监会备案并及时公告。


八、风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于必发88手机版客户端app型基金、混合型基
金,高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中证5-10年期国债
活跃券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。


九、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日,本财务数据未经审计。


1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例
(%)

1

权益投资

-

-



其中:必发88手机版客户端app

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,070,645,000.00

92.64



其中:债券

1,070,645,000.00

92.64



资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-




5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的买入返售金融
资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

67,330,625.69

5.83

8

其他资产

17,745,889.51

1.54

9

合计

1,155,721,515.20

100.00




1.2 报告期末按行业分类的必发88手机版客户端app投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内必发88手机版客户端app投资组合






注:本报告期末未持有必发88手机版客户端app。


1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内必发88手机版客户端app投资组合






注:本报告期末未持有必发88手机版客户端app。


1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资必发88手机版客户端app投资组合






注:本报告期末未持有必发88手机版客户端app。


1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名必发88手机版客户端app投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名必发88手机版客户端app投资
明细






注:本报告期末未持有必发88手机版客户端app。


1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名必发88手机版客户端app投资
明细






注:本报告期末未持有必发88手机版客户端app。


1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值
比例(%)

1

国家债券

1,070,645,000.00

92.70

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-



其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-




9

其他

-

-

10

合计

1,070,645,000.00

92.70



1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例
(%)

1

190013

19附息国债
13

2,800,000

288,120,000.00

24.95

2

190006

19附息国债
06

2,300,000

241,891,000.00

20.94

3

190007

19附息国债
07

2,000,000

207,780,000.00

17.99

4

019623

19国债13

600,000

61,740,000.00

5.35

5

019616

19国债06

500,000

52,585,000.00

4.55



1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。


1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。


1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策






本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份券和备选成份券。本基金以套期保值
为目的开展国债期货投资,制定国债期货套期保值策略时,主要根据基金现券资产利率风险
敞口选择流动性好、交易活跃的国债期货合约。


1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细






代码

名称

持仓量(买/

合约市值(元)

公允价值变动

风险指标说明




卖)

(元)

T2006

T2006

40

40,744,000.00

682,000.00

-

TF2006

TF2006

20

20,511,000.00

319,000.00

-

公允价值变动总额合计(元)

1,001,000.00

国债期货投资本期收益(元)

646,165.05

国债期货投资本期公允价值变动(元)

1,001,000.00



1.9.3 本期国债期货投资评价






本基金以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。旨在配合基金日常投资管理需要,
更有效地进行流动性管理,实现跟踪标的指数的投资目标。报告期内,本基金投资国债期货
符合既定的投资政策和投资目的。


1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形






报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。


1.10.2 基金投资的前十名必发88手机版客户端app是否超出基金合同规定的备选必发88手机版客户端app库






本基金本报告期末未持有必发88手机版客户端app。


1.10.3 其他资产构成






序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

1,061,012.00

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

16,684,877.51

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-




8

其他

-

9

合计

17,745,889.51



1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细






本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


1.10.5 报告期末前十名必发88手机版客户端app中存在流通受限情况的说明
1.10.5.1 报告期末指数投资前十名必发88手机版客户端app中存在流通受限情况的说明








本基金本报告期末未持有必发88手机版客户端app。


1.10.5.2 报告期末积极投资前五名必发88手机版客户端app中存在流通受限情况的说明








本基金本报告期末未持有必发88手机版客户端app。


1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分






由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。



























十二、 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。


一、 自基金合同生效以来(2018年12月21日)至2020年3月31日基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段

份额净值增
长率①

份额净值增
长率标准差


业绩比较基
准收益率③

业绩比较基
准收益率标
准差④

①-③

②-④

2018.12.21-
2018.12.31

0.10%

0.01%

0.37%

0.09%

-0.27%

-0.08%

2019.1.1-
2019.12.31

2.97%

0.10%

1.06%

0.09%

1.91%

0.01%

2020.1.1-
2020.3.31

3.80%

0.21%

2.99%

0.15%

0.81%

0.06%

自基金成立以


6.99%

0.13%

4.46%

0.10%

2.53%

0.03%



本基金的业绩比较基准为:中证 5-10 年期国债活跃券指数收益率*100%


image
二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较



注:

1、本基金基金合同于2018年12月21日正式生效;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使
基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓
结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。















十三、 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。


二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。


三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。


四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。


基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。



十四、 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。


二、估值对象

基金所拥有的债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。


三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘
价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重
大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格。


(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。


(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格。


(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。


(5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的


情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,
确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用
估值技术确定公允价值。


2、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。


3、基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选
定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。


4、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。


5、本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。


6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。


7、税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,
本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金
实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付
日进行相应的估值调整。


8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。


9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。


根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人


承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。


四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。


基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。


2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按约定对外公布。


五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。


基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。


上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。


2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,
由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则当事人应当承担相


应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值
错误已得到更正。


(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。


(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。


但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不
返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利
的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部
分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的
不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。


(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。


3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。


4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。


(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。


(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应
由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。



前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。


六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托
管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


在上述第3项情形下,基金管理人还应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受
基金申购赎回申请的措施。


七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按约定对基金净值予以公布。


八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。


2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、指数公司及登记
机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金
管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必
要的措施消除或减轻由此造成的影响。



十五、 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。


二、基金收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到
0.1%以上时,基金管理人可进行收益分配;

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长
率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补
浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;

3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;

4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

5、每一基金份额享有同等分配权;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记机构可对基金收
益分配原则进行调整,并及时公告。


三、基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和同期标的指数增长
率。


截至收益评价日基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到0.1%以上,
基金管理人可以进行收益分配。


基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额
净值之比减去1乘以100.00%;标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘
价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去1乘以100.00%。精确到百分号内
小数点后2位,百分号内小数点后第3位四舍五入。


期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。


2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的可分配收益,并
确定收益分配比例及收益分配数额。



四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日、基金收益分配对象、分配时间、
分配数额及比例、支付方式等内容。


五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。


法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。





十六、 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券、期货交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用;

9、基金合同生效后的标的指数许可使用费;

10、基金的开户费用、账户维护费用;

11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。


二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算
方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可
抗力等,支付日期顺延。


2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数


H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可
抗力等,支付日期顺延。


3、标的指数许可使用费

本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协
议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。在通常情况下,指数许可
使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。指数许可使用费每日
计算,逐日累计。


计算方法如下:

H=E×0.02%÷当年天数

H为每日应付的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管
理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定,指数许可使用费的
收取下限为每季人民币25,000元(即不足25,000元部分按照25,000元收取),
计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。


若中证指数有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另
有约定的,从其最新约定。


4、上述“一、基金费用的种类”中除管理费、托管费和标的指数许可使用
费之外的其他费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入
或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;


4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。


四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。





十七、 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年
度披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。


二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定条件的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务
报表进行审计。


2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。


3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。



十八、 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,
本基金从其最新规定。


二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。


本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。


本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信
息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证
基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资
料。


三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。


四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。


本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。


五、公开披露的基金信息


公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利
益的事项的法律文件。


2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露
及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重
大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定
网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。


3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。


4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网
站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基
金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资
料概要。


基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、基金合同摘要登载在规定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。


(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。


(三)基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金合
同生效公告。


(四)基金净值信息

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应


当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。


在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。


基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。


(五)基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。


(六)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定媒介上。


(七)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金合同生效后,可以进行基金份额折算。基金管理人有权确定基金份额折
算日,并提前公告。


基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应
将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。


(八)申购、赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通
过网站以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。


(九)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定条件的会
计师事务所审计。


基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。


基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。



基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。


报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者利益,基金管理人应当至少在定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期
内持有份额变化情况及本基金的特有风险。


本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。


(十)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在规定报刊和规定网站上。


前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、基金合同终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务
所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更;

8、基金募集期延长;

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到


重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

14、基金收益分配事项;

15、管理费、托管费、标的指数许可使用费、申购费、赎回费等费用计提标
准、计提方式和费率发生变更;

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

17、本基金开始办理申购、赎回;

18、本基金变更标的指数;

19、本基金停复牌或终止上市;

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

21、本基金调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组
成;

22、本基金推出新业务或服务;

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。


(十一)澄清公告

在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将
有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。


(十二)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。


基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履
行相关信息披露义务。


(十三)投资国债期货信息披露


基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。


(十四)投资资产支持证券的信息

基金管理人应在基金季度报告中披露持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10
名资产支持证券明细。


基金管理人应在基金年报及中期报告中披露持有的资产支持证券总额、资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。


(十五)投资中小企业私募债券的信息

基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会
规定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。


基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)
等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。


(十六)清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。


(十七)中国证监会规定的其他信息。


六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。


基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规规定。


基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。


基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。



基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。


基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易
的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。


为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。


基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。


七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、
复制。


八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。



十九、 风险揭示

本基金将主要面临以下风险,其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、
收益率、和/或实现投资目标的能力造成影响。


一、本基金的特别风险

1、指数化投资的风险本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产
比例不低于基金资产净值的90%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同
时本基金采取指数化投资策略,被动跟踪标的指数。当指数下跌时,基金不会采
取防守策略,由此可能对基金资产价值产生不利影响。


2、标的指数的风险

(1)标的指数波动的风险标的指数的表现将主要受利率市场的变化而波动,
基金的投资将面临利率波动的风险。


(2)标的指数变更的风险根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,
本基金将变更标的指数。


基于原标的指数的投资政策可能改变,投资组合需随之调整,基金的收益风
险特征将与新的标的指数保持一致,投资人须承担此项调整带来的风险与成本。


3、跟踪偏离风险以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的
指数的收益率:

(1)本基金采用优化抽样复制法,组合与标的指数之间可能存在差异,组合
中还会保留部分现金或其他债券品种。此外,标的指数成份国债取价规则和基金
估值方法之间可能存在差异,使本基金存在跟踪误差;

(2)由于标的指数调整成份国债或变更编制方法,使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差;

(3)由于标的指数成份国债在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应
的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差;

(4)由于成份国债停牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或
承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差;

(5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差;

(6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的


水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而
影响本基金对标的指数的跟踪程度。


(7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入券数的限制,基金投资组合中
某些国债的持有比例与标的指数中该国债的权重可能不完全相同;因基金申购与
赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与
跟踪误差。


4、流动性风险及流动性风险管理工具

在市场或个券流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调
整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。


(1)本基金最小申购、赎回单位设置较高,中小投资者只能在二级市场上按
交易价格买卖基金份额。


(2)基金将在上海证券交易所上市交易,但不保证市场交易一定活跃;基金
的交易可能因各种原因被暂停,当基金不再符合相关上市条件时,基金的上市也
可能被终止;此外基金可能部分投资于银行间市场,银行间市场的突发性情况也
可能会对本基金的交易产生影响。


(3)基金申购、赎回安排

投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说
明书“十、基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。


(4)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,通常情况下,本基金投
资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,
且不低于非现金基金资产的80%。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好
的流动性,但在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形,基金管
理人将根据实际情况采取相应的流动性风险管理措施,在保障持有人利益的基础
上,防范流动性风险。


(5)特定情形下的流动性风险管理措施、实施备用的流动性风险管理工具的
情形、程序及对投资者的潜在影响

在特定情形下,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致后,将
运用多种流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整,以应对流动性风险,
保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:暂停接受赎回申请、延缓支付赎回


对价、暂停估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。


具体措施,详见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”中“八、拒绝或
暂停申购的情形及处理方式”、“九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”及
“十三、基金资产估值”中“六、暂停估值的情形”的相关内容。


当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请,
投资者收到赎回对价的时间也可能晚于预期。


5、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险尽管由于投资人可以进行申购、
赎回,基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。但是,基金的二级市场交易价格
受市场供求的影响,可能高于(称为溢价)或低于(称为折价)基金份额净值。


6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

与目前市场上必发88手机版客户端appETF的IOPV相比,本基金的IOPV为非实时计算,不能
实时反映国债价格的盘中变化,每个交易日公布的IOPV与该日交易时间内实时
的投资组合市值存在差异。本基金的IOPV仅供投资人参考。IOPV计算可能出现
错误,投资人参考IOPV进行投资决策发生损失的,由投资人自行承担。


7、投资人申购失败的风险

申购时,如果投资人未能提供符合要求的申购对价,申购申请可能失败。基
金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购申请,从而
导致申购失败。


8、投资人赎回失败的风险

(1)如果基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能按要求准备
足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,赎回申请
可能失败。


(2)当发生不可抗力、证券交易所临时停市或其他异常情况时,本基金可能
暂停办理赎回,基金份额持有人面临无法及时赎回的风险。


(3)基金管理人可能根据成份国债流动性情况、市值规模变化等因素调整最
小申购、赎回单位,由此导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金
份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出
全部或部分基金份额。


(4)基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限,以对当日的申购总规
模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。如果投资人的赎回申请接


受后将使当日赎回总份额超过赎回份额上限时,则暂停当日的赎回,投资人的赎
回申请可能失败。


9、基金赎回对价的变现风险本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金
差额等。在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份证券流动性差等因素,
导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。


10、申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、
数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,将会使投资人利益受损
或影响申购赎回的正常进行。


11、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

本基金收益分配原则为使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同
期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不以弥补亏损为前提,收
益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。


12、第三方机构服务的风险本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以
下风险:

(1)申购赎回代理机构因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂
停或终止,由此影响对投资人申购赎回服务的风险。


(2)登记机构可能调整结算制度,对投资人基金份额、组合证券及资金的结
算方式发生变化,制度调整可能给投资人带来理解偏差的风险。同样的风险还可
能来自于证券交易所及其他代理机构。


(3)证券交易所、银行间市场、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能
违约,导致基金或投资人利益受损。


13、操作或技术风险相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在
缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,申
购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为、交易错误、IT系统故障等风险。


在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错
而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自
基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所、银行间市场、证
券登记机构等等。


二、投资工具的相关风险


1、债券

债券投资风险主要包括:市场利率水平变化导致债券价格变化的风险;债券
市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化
的风险;债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量
下降导致债券价格下降的风险。


2、正回购/逆回购

在回购交易中,交易对手方可能因财务状况或其他原因不能履行付款或结算
的义务,从而对基金资产价值造成不利影响。


3、证券借贷

作为证券借出方,如果交易对手方(即证券借入方)违约,则基金可能面临
到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险,从而导致基金资产发
生损失。


4、中小企业私募债券的投资风险

本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务
人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量
降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程
度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或
卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。


5、资产支持证券的投资风险

本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性
风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券
的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程
度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,
存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现
违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证
券价格下降,造成基金财产损失。


6、参与国债期货的投资风险

(1)杠杆性风险。国债期货交易采用保证金交易方式,潜在损失可能成倍放
大,具有杠杆性风险。


(2)到期日风险。国债期货合约到期时,如本基金仍持有未平仓合约,交易


所将按照交割结算价将本基金持有的合约进行现金交割,本基金存在无法继续持
有到期合约的可能,具有到期日风险。国债期货合约采取实物交割方式,如本基
金未能在规定期限内如数交付可交割国债或者未能在规定期限内如数缴纳交割贷
款,将构成交割违约,交易所将收取相应的惩罚性违约金。


(3)强制平仓风险。如本基金参与交割不符合交易所或者期货公司相关业务
规定,期货公司有权不接受本基金的交割申请或对本基金的未平仓合约强行平仓,
由此产生的费用和结果将由基金承担。


(4)使用国债期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为国债期货合约
与合约标的价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将国债期货合约展期时,
合约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差也存在不确定性,面临跨期
基差风险。


三、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金
的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间
的匹配检验。


四、政策变更风险因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控
制的因素的变化,使基金或投资人利益受到影响的风险,例如,监管机构基金估
值政策的修改导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险;相关法规的
修改导致基金投资范围变化,基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的
风险等。


五、不可抗力风险战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证
券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构
违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份
额持有人利益受损。



二十、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。


2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自
决议生效后两日内在规定媒介公告。


二、基金合同的终止

有下列情形之一的,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;

3、基金合同约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成
立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。


2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定条件的注册会计师、律师以及中国
证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。


3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;


(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。


5、基金财产清算的期限为6个月。但因本基金所持流动性受限资产的流动
性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。


四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。


六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华
人民共和国证券法》规定条件的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意
见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中
国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小
组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报
刊上。


七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。



二十一、 基金合同内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金
财产;

(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必
要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得基金合同规定的费用;

(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;


(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、份额转让等的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。


2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)编制并公告申购赎回清单,计算并公告基金净值信息,确定基金份额申
购对价、赎回对价;

(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法
符合基金合同等法律文件的规定;

(10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(12)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;

(14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,
不向他人泄露;


(15)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;

(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(17)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;

(18)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;

(20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;

(21)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(22)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;

(23)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;

(24)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;

(25)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后30日内退还基金认购人;

(26)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(27)建立并保存基金份额持有人名册;

(28)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。


(二)基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括


但不限于:

(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财
产;

(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合
同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资
所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。


2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,
按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额


申购、赎回对价;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价;

(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。


(三)基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。



每份基金份额具有同等的合法权益。


1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。


2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购款项和认购债券、应付申购对价及法律法规和基金合同所
规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任;

(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时地更新和补
充,并保证其真实性;


(10)法律法规及基金合同约定的其他义务。


二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。


若以本基金为目标ETF且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金
的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有人
可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者
委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数
时,联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基金基
金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人
所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,
保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份
额拥有平等的投票权。


联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额
持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定
基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的
基金份额持有人大会并参与表决。


联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基
金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份
额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额
持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召
开或召集本基金份额持有人大会。


本基金份额持有人大会不设日常机构。


(一)召开事由

1、除法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定
下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止基金合同;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;


(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终
止上市的情形除外;

(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;

(13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。


2、在不违背法律法规和基金合同约定的情况下,以下情况可由基金管理人和
基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低其他应由本基金或基金份额持有人承担的费用;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在法律法规和基金合同规定的范围内及在对现有基金份额持有人利益无
实质不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;

(4)因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生
变动而应当对基金合同进行修改;

(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

(6)基金管理人、相关证券交易所和登记机构在法律法规、基金合同规定的
范围内且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认购、
申购、赎回、交易、非交易过户、转托管等业务的规则;

(7)标的指数更名或调整指数编制方法,以及在对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下变更业绩比较基准;根据指数使用许可协议的约定,变更


标的指数许可使用费费率和计算方法;

(8)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行相关程序
后,基金推出新业务或服务;

(9)在不违反法律法规和对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
在履行相关程序后,本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申
购赎回;

(10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。


(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理
人召集。


2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。


3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内
召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托
管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管
理人应当配合。


4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日
内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额
持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。


5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30


日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。


6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。


(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。


2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系
方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。


3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到
指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书
面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管
理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的
计票效力。


(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。


1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会


同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和
会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份
额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以
后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基
金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在
权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。


2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。


在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布
相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的
基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金
份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集
基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含
三分之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意
见;

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人


出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。


3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人
也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方
式进行表决,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行;或者采用网络、
电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。


(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会
讨论的其他事项。


基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。


基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。


2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。


会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。


(2)通讯开会


在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截
止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机
关监督下形成决议。


(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。


基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特
别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。


2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转
换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其
他基金合并以特别决议通过方为有效。


基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。


采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。


基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。


(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份
额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份
额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人
或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监
票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。



(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。


(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。


(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。


2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。


(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。


基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。


基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。


基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。


(九)对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,本部分关于基金份
额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用
法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理
人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整。


三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

(一)基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大


会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。


2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决
议生效后两日内在规定媒介公告。


(二)基金合同的终止

有下列情形之一的,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;

3、基金合同约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。


2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定条件的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。


3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。



5、基金财产清算的期限为6个月。但因本基金所持流动性受限资产的流动性
受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。


(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。


(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定条件的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监
会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将
清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。


(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。


四、争议解决方式

各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,应提交深圳国际仲裁院,根据深圳国际仲裁院当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具
有约束力。争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。除非仲裁裁
决另有规定,仲裁费由败诉方承担。


基金合同受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行
政区和台湾地区的有关规定)管辖。


五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅,但应以基金合同的正本为准。



二十二、 托管协议内容摘要

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:平安基金管理有限公司

住所:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

法定代表人:罗春风

成立时间:2011年1月7日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】1917号

注册资本:人民币130000万元

组织形式:有限责任公司(中外合资)

经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间:持续经营



(二)基金托管人

名称:平安银行股份有限公司(简称:平安银行)

住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

成立日期:1987年12月22日

组织形式:股份有限公司

注册资本:17,170,411,366元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037号

联系人:高希泉

联系电话:(0755)22197701

经营范围:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现

各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;
代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境


外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币
有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易
结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、
咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用
证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关
监管机构批准或允许的其他业务。


二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。


本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目
标,本基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、货币市场工具、国债期
货、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业
存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份债券
和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金
资产的80%。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。


2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:

(1)本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基
金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;

(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,
但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%,但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制;

(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过


基金资产净值的10%;

(5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;

(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;

(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(10)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(11)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;

(12)本基金持有单只企业中期票据,其市值不得超过基金资产净值的10%;

(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司必发88手机版客户端app停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资;

(14)本基金参与国债期货交易,遵循以下中国证监会规定的投资限制:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基
金资产净值的15%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%;

3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例


的有关约定;

5)本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金类资产不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款;

(15)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(16)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;

(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;

(18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通必发88手机版客户端app,不得超过该上市公司
可流通必发88手机版客户端app的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通必发88手机版客户端app,不得超过该上市公司可流通必发88手机版客户端app的 30%;

(19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。


除上述第(8)、(13)、(17)项外,因证券市场波动、期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。


基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。


如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制。


基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。


3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。


4、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。


若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款
前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法
履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。


5、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监
督。


基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风
险控制措施进行监督。


基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手
资信风险,并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙
类会员进行债券交易的,可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人,
基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明
内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质
审查。基金管理人同意,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,
基金托管人不承担责任。



基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,以DVP(券款兑付)的
交易结算方式进行交易。


6、关于银行存款投资。


本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存
款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的
损失,基金托管人不承担任何责任,相关损失可以由基金管理人先行承担。基金
管理人履行先行赔付责任后,有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责
仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。


(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。


(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基
金托管人发出回函,进行解释或举证。


在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。


对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。


对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资
指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。


基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相


关数据资料和制度等。


基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。


基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。


三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账
户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据
基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。


基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时
以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项
进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知
的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有
义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。


基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。


基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。


基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。


四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则


1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。


2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。


3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等
投资所需账户。


4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。


5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到
达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管
人对此不承担责任。


(二)募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理
人在具有托管资格的商业银行开设的平安基金管理有限公司基金认购专户。该账
户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金
管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定条件的会计师事务所进行验资,
出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会
计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划
入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确
认文件。


若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款事宜。


(三)基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银
行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,
均需通过基金托管人的资产托管专户进行。


资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的


任何银行账户进行本基金业务以外的活动。


资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理
暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办
法》以及银行业监督管理机构的其他规定。


(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。


基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。


基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。


(五)债券托管账户的开立和管理

1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全
国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基
金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。


2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。


(六)其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。


(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和
转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制


下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托
管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担
保管责任。


(八)与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托
管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基
金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基
金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通
过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存
放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。


五、基金资产净值计算和会计核算

(一)基金资产净值的计算

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指
计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计
算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财
产。国家另有规定的,从其规定。


基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金
会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由
基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后
计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管
人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对
基金净值予以公布。


根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律
法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估
值。


(二)基金资产估值方法


1、估值对象

基金所拥有的债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。


2、估值方法

(1)证券交易所上市的有价证券的估值

1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)
估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如
最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大
事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
确定公允价格。


2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大
变化的或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。


3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格。


4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。


5)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活
跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,
确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用
估值技术确定公允价值。



(2)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于
含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。


(3)基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;
选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。


(4)中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


(5)本基金投资国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当
日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结
算价估值。


(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。


(7)税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,
本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金
实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付
日进行相应的估值调整。


(8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。


(9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。


根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。



(三)估值差错处理

因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对
不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。


当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认
后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或
基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金
托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。


由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者
或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延
错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。


由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、指数公司及登记机构
发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要
的措施消除或减轻由此造成的影响。


当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关
各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金
管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责
任。


(四)基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,
对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。


经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理
人的账册为准。



(五)基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成。


基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;
在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告;在会计年度结束后三
个月内完成年度报告编制并公告。


基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加
盖公章后,以传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作
日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作
日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基
金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。

基金管理人在30日内完成中期报告,在中期报告完成当日,将有关报告提供基
金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知
基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有
关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45日内复核,并将复核结果
书面通知基金管理人。


基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和
基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认,相关各方各自留存一份。

如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,
基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报
证监会备案。


基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确
认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。


六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、
每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内
容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。



基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管,保管期限自基金账户销户之日起不少于20年。基金管理人和基金托管人
应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文
档的形式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年。


基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日
的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。


基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘
备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于
基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。


若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。


七、争议解决方式

相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除
经友好协商可以解决的,应提交深圳国际仲裁院,根据深圳国际仲裁院当时有效
的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在深圳市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方
均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。


争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继
续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。


本托管协议受中国法律(为本托管协议之目的,在此不包括香港、澳门特
别行政区和台湾地区的有关规定)管辖。


八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

(一)托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序


本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会备案。


2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况,本托管协议终止:

(1)《基金合同》终止;

(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;

(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。


(二)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。


2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。


3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定条件的注册会计师、律师以及中国证
监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。


4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


5、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;


(6)将清算报告报告中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。


6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


7、基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。


基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。


(三)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定条件的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监
会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。


(四)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。





二十三、 对基金份额持有人的服务

本基金管理人承诺向基金份额持有人提供一系列的服务。同时,基金管理人有
权根据基金份额持有人的需要和市场的变化,对以下主要服务内容进行增加或变更。


一、网上开户与交易服务

客户持有指定银行的账户,通过平安基金官网交易平台,可以实现在线开户交
易。


平安基金网址:www.fund.pingan.com

二、资料的寄送服务

1、基金管理人在未收到客户关于需要寄送纸质对账单的明确表示下,将发送
电子对账单。客户可根据个人需要,通过平安基金客户服务热线或者平安基金客服
邮箱定制纸质对账单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务费用。


2、如果客户选择纸质对账单,本基金管理人将采用邮寄方式提供资料。但由
于非基金管理人可控的原因邮寄资料可能无法送达,对此本基金管理人不做任何承
诺和保证。基金管理人也不对因邮寄资料出现遗漏、泄露而导致的直接或间接损害
承担任何赔偿责任。由于交易对账单记录信息属于个人隐私,请务必预留正确的通
讯地址及联系方式,并及时进行更新。


3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显
示原发送内容。由于互联网是开放性的公众网络,基金管理人也无法完全保证其安
全性与及时性。因此平安基金管理公司不对电子邮件或短信息电子化账单的送达做
出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等而导致的
直接或间接损害承担任何赔偿责任。


4、根据客户的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信
息资料。


三、定期定额投资计划

基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定


期定额投资的服务(本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者
开通)。通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金
份额,具体实施方法见有关公告。


四、网络在线服务

基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录平安基金网站,
可享有账户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设置、修改查询密码等多
项在线服务。


基金管理人网站亦提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息
供投资人查询。


公司网址:www.fund.pingan.com

客服邮箱:fundservice@pingan.com.cn

五、客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务

客户服务中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产
品与服务等信息查询。


客户服务中心人工座席每个交易日9:00-17:00为投资人提供服务,投资人
可以通过该客服中心获得业务咨询、信息查询、投诉建议、信息定制和资料修改等
专项服务。


客服电话:400-800-4800(免长途话费)

直销电话:0755-22627627

直销传真:0755-23990088

六、投诉受理

投资人可以拨打平安基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件
等方式,对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。


对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,


本基金管理人将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的
工作日当日进行处理。


办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系本基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。







二十四、 其他应披露事项

本基金2019年6月21日至2020年6月20日发布的公告:

2019年6月24日

关于旗下基金新增中国银河证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告

2019年6月30日

平安基金管理有限公司2019年6月30日基金净值披露公告

2019年7月9日

关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司名称变更的公告

2019年7月15日

平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2019年第
2季度报告

2019年7月17日

平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书更新(2019年第1期)以及摘要

2019年8月1日

平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金经理
变更公告

2019年8月16日

关于平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金
经理变更公告

2019年8月20日

关于平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金可进
行质押式回购交易的公告

2019年8月20日

平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2019年8月22日

平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2019年半
年度报告(摘要)

2019年8月22日

平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2019年半
年度报告

2019年9月2日

关于旗下基金新增中信证券(山东)有限责任公司为申购赎回代办机构的
公告

2019年9月10日

平安基金管理有限公司关于旗下基金新增申购赎回代办机构的公告

2019年10月11


关于旗下基金新增西藏东方财富证券股份有限公司为申购赎回代办机构的
公告

2019年10月24


平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2019年第
3季度报告

2019年12月21


关于旗下21只基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修
订相关法律文件的公告

2019年12月21


平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书更新摘要(2019年12月)

2019年12月21


平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书更新(2019年12月)

2019年12月21


平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金托管协议

2019年12月21


平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合同

2020年1月17日

平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2019年第
4季度报告

2020年2月29日

平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2020年3月27日

平安基金管理有限公司关于延期披露旗下基金2019年年度报告的公告

2020年4月21日

平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2020年第




1季度报告

2020年4月29日

平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2019年年
度报告



注:其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告






二十五、 对招募说明书更新部分的说明


本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他相关法律法规的
要求及基金合同的规定,对2020年7月16日公布的《平安中证5-10年期国债活
跃券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新》进行了更新,主要更新了标
的指数的相关内容。





二十六、 招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所,投
资人可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,
但应以招募说明书正本为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告
的内容完全一致。



二十七、 备查文件

以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在
办公时间免费查阅。


1、中国证监会准予平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投
资基金募集注册的文件;

2、《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》;

3、《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金托管协
议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、注册登记协议;

8、中国证监会要求的其他文件。


查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。










平安基金管理有限公司

2020年9月14日


  必发88手机app_客户端下载
各版头条
pop up description layer